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ホーム会社概要 >リスク管理への取り組み

会社概要

リスク管理の体制

健康かつ適切な業務運営を確保するため、リスク管理の強化に取り組んでいます。

生命保険会社を取り巻く経営環境は常に変化し、複雑かつ多様なリスクを抱えるようになっています。そのようなリスクを的確に把握・分析し適切にコントロールしていくことは、お客さまの信頼に応え企業価値を高めていくための重要な経営課題であると認識しています。このような認識の下、ERMフレームワークに基づき、リスクを適切に管理する態勢を整え、健全かつ適切な業務運営に役立てています。

ERMフレームワーク

ERMフレームワーク

リスク管理の基本方針、規程等

リスク管理の基本方針やリスク管理の組織・役割は、取締役会が定めた「リスク管理方針」に明記され、全役職員への周知徹底が図られています。本方針は、当社の事業環境および経営戦略に対する認識を確認するとともに、リスク選好に関する基本的姿勢を明らかにしています。
また、リスクの定義や詳細なリスク管理手法等に関しては、リスク領域ごとの「領域別リスク管理規程」、および領域別リスク管理に係る基本事項や共通事項を定めた「リスク管理基本規程」を経営執行会議にて定めています。

リスク管理態勢

ハイレベルなリスク管理は取締役会・経営執行会議で行い、より詳細なリスク把握・分析についてはリスク管理委員会が実施し経営執行会議・取締役会へ報告する態勢としています。リスク管理部署およびリスク管理統括部署は、牽制機能の確保を図る観点より販売組織や運用フロント等の収益部門から独立した組織で、領域別リスクの把握、モニタリングの遂行、規程・マニュアルの整備、リスク計量手法の精緻化、管理手法の高度化等に取り組んでいます。
さらに、こうしたリスク管理の運営状況に関して、監査部が検証を行う等、牽制機能の強化を図っています。

リスク管理態勢図

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主なリスクと管理態勢

1.統合リスク

統合リスクとは、企業価値毀損の可能性を全社横断的・総合的に管理するリスク領域をいいます。当社は事業運営にあたって直面するさまざまなリスクを横断的・総合的に評価し、リスク選好指標の定量管理、ストレステストによる影響分析、重要度に応じたリスク管理等を行っています。

(1)リスク選好指標の管理

「リスク管理方針」の定める基本的姿勢の下、健全性や収益性等の観点で設定したリスク選好指標を管理しています。また許容可能なリスク水準および超過した場合の対応を明確にした上で、定期的にモニタリングを行っています。

(2)ストレステストによる影響分析

大規模な自然災害や市場の大きな混乱等のストレス・シナリオに基づくストレステストを定期的に行い、通常の予測を超えたリスクの把握に努めています。また、中期的な経営計画や新商品導入等に伴うリスク指標の将来推移について、ストレス・シナリオが顕在化した場合の影響に関する分析を適宜行い、経営戦略上の意思決定に役立てています。

(3)重要なリスクの管理

蓋然性および影響度から特に重要度の高いリスクを特定し、適切な管理を行うことで予防的なリスク管理態勢の強化に努めています。

なお当社では、リスク管理の適切性と現在および将来にわたるソルベンシーの十分性の自己評価を定期的に行い、その結果に基づきORSA* レポートを作成しています。
* ORSA: Own Risk and Solvency Assessment(リスクとソルベンシーの自己評価)

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2.保険引受リスク

保険引受リスクとは、社会情勢等により保険事故の発生率等が保険料率設定時の予測に反して変動することで、会社が損失を被るリスクをいいます。
当社では、保険料率設定時の予定死亡率と実際の保険事故発生率等を比較・分析するとともに、契約選択・支払査定に関わるリスク、保険契約群団の経済的価値や収益性に係るリスクを定期的に分析する等のリスク管理を行っています。
また、当社では健全性維持・収益の安定化等を目的として、引き受けた契約の一部について、再保険による引受リスクの分散を行っています。再保険の利用にあたっては、再保険会社の選定において、指定格付機関の格付け等に基づき、十分な保険財務力を有する会社を選ぶよう努めています。また、従来から良好な取引を継続している再保険会社に加え、引受能力が高く、財務内容のより良い再保険会社を新規に開拓する等、常に最良の再保険カバーを入手できるよう取り組んでいます。

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3.資産運用リスク

資産運用リスクとは、投融資活動に伴うリスクであり、ALM* リスク、市場リスク、信用リスクおよび不動産投資リスクに分類されます。
当社では、お客さまに対し、長期にわたり経済的な保障を確実に提供すべく、長期安定的な資産運用を第一義としており、その方針に合致した資産運用リスク管理を実施しています。
* ALM: Asset Liability Management(資産負債総合管理)

(1)ALMリスク

ALMリスクとは、資産と負債との金利または期間等のミスマッチを原因とし、会社が損失を被るリスクをいいます。
当社では、ALMリスクの主要なリスクファクターである金利変動リスクについて、通貨ごとに資産・負債の感応度の差に許容幅を設定し、コントロールを行っています。また、金利変動リスクを含め、各通貨建て資産・負債、株式等を合わせた総合的なALMリスクについては、リスク量やリスク構成の変化をモニタリングすることにより、適切なALMリスク管理が行われているかを確認しています。

(2)市場リスク

市場リスクとは、金利、有価証券等の価格、為替等、さまざまな市場の変動により、保有する資産の価値が変動し、会社が損失を被るリスクをいいます。
当社では、有価証券等の市場価格変動性を一元的に把握するとともに、あらかじめ設定した制限の範囲内で資産運用が行われていることを定期的に確認し、過大な損失の発生を抑制しています。
また、想定を超えるような急激な金利上昇や為替相場の大幅な変動等に基づくストレステストを実施することにより、運用資産の市場変動特性等のリスク状況を把握し、資産の健全性確保に役立てています。

(3)信用リスク

信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産の価値が減少ないし消失し、会社が損失を被るリスクをいいます。
当社では、貸付金・債券・株式等について、与信先ごとに信用度に応じた与信上限を設けるとともに、特定の資産種類や業種についても制限を設定し、信用リスクが過度に集中しないようにコントロールしています。

(4)不動産投資リスク

不動産投資リスクとは、賃貸料等の変動等により不動産に係る収益が減少する、または市況の変化等を要因として不動産価格自体が低下して会社が損失を被るリスクをいいます。
当社では、投資額に制限を設けるとともに、評価額および収益性が一定水準以下に低下した物件につき、売却を含む対応方針を策定し、定期的に進捗を確認する等の管理を実施しています。

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4.流動性リスク

流動性リスクとは、保険料収入の減少、解約払戻金支出の増加、巨大災害での資金流出等により資金繰りが悪化し、資金の確保に通常より著しく低い価格での資産売却を余儀なくされることにより損失を被るリスク(資金繰りリスク)と、市場の混乱等により市場において取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされたりすることにより損失を被るリスク(市場流動性リスク)をいいます。
当社では、日次のキャッシュフローやその予測誤差等のモニタリングを行い、保険負債の特性に応じて流動性の高い資産の保有下限を設定するとともに、低流動性資産や会計上の制約を伴う資産の保有上限リミットを設定することにより、流動性リスクの軽減を図っています。

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5.事務リスク

事務リスクとは、社員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことにより、お客さまおよび会社が損失を被るリスクをいいます。
当社では、各業務における事務リスクを将来的な損失の発生可能性と影響度の面から把握、評価するとともに、実際に顕在化した事務リスクの事象については、事象の発生原因等を詳細に分析し、再発防止策を徹底することで事務リスクの抑制に努めています。
また、規程・マニュアルの適切な整備を進め、事務リスクの軽減に努めています。

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6.システムリスク

システムリスクとは、コンピュータ・システムのダウンや誤作動等、システムの不備あるいはコンピュータの不正使用等によってお客さまおよび会社が損失を被るリスクをいいます。
当社では、システムリスクを軽減させるために、機器設備等を二重化した上で物理的に離れた場所に設置しています。また、データのバックアップを定期的に行い、セキュリティシステムを厳格化する等の対策を実施しています。
これらと並行して、システム障害が発生する等リスクが顕在化した際の対応手順を明確化し、継続的改善を行いリスクの低減を図っています。 また、システムを定期的にモニタリングしており、その円滑な運用を実現するとともに情報漏えい対策の強化にも継続的に取り組んでいます。 さらに、定期的にシステムリスクアセスメントを実施することで、潜在的なシステムリスクを管理、抑制しています。

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7.事業継続リスク

事業継続リスクとは、自然災害(地震、津波等)や火災、事故およびサイバー攻撃等に起因した緊急事態により、会社の重要な事業活動が中断あるいは大きく阻害されることで損失を被るリスクをいいます。
当社では、地震・火災等不測の事態にそなえ、2014年に福岡本社を設立しました。加えて、サイバー攻撃や新型インフルエンザ等パンデミック(感染症の世界的流行)を想定した対応計画を定めるとともに、システムのバックアップ態勢を整備し、緊急時における被害や業務の中断を最小限のものとし、当社の社会的責任を果たすべく事業継続性が確保できるよう取り組んでいます。

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